Maksud penguraian dalam forex


Ini boleh bertepatan dengan puncak terbesar untuk merosot, tetapi mungkin tidak selalu berlaku. Anda mungkin mengalami kemalangan kilat yang menghasilkan pengunduran maksimum yang hanya berlangsung beberapa minggu, yang mungkin lebih besar daripada tempoh terpanjang di mana anda mengalami pengeluaran.

Menggunakan data sejarah untuk menentukan undian masa lalu teori adalah cara yang baik untuk mengukur pelunasan maksimum atau undur dalam tempoh tertentu. Tetapi sentiasa ingat, bahawa pengambilan terburuk anda akan datang. Ganjaran yang anda alami adalah berdasarkan risiko yang anda ambil.

Kekerapan pecutan, serta saiz pengeluaran juga perlu dipertimbangkan. Pengeluaran maksima harus diukur terhadap keadaan pasaran untuk menentukan sama ada risiko ekor disebabkan oleh beta tinggi atau risiko yang tidak sesuai. Contohnya, semasa krisis kewangan beberapa pengurus portfolio mengalami pengurangan ketara yang merupakan fungsi risiko dan beta pasaran. Pengeluaran yang besar semasa tempoh kurang tenang tidak menentu boleh menjadi fungsi leverage yang berlebihan. Beta menggambarkan kemeruapan keselamatan dan hubungannya dengan ukuran risiko yang lebih luas.

Apabila anda merekabentuk strategi dagangan anda, anda perlu menyedari tentang jenis pengeluaran yang anda harapkan, dan bersedia menerima penarikan ini sebagai sebahagian daripada perniagaan dagangan anda. Mewujudkan Pelan Ikhtisar Malangnya, undur adalah sebahagian daripada perdagangan forex.

Anda boleh mempunyai analisis bergulir di mana tempoh boleh bermula setiap hari sepanjang hayat dana atau pada awal setiap bulan. Dalam keadaan ini, anda sedang mencari pengambilan terburuk dalam tempoh rolling ini yang akan dinamakan pengeluaran maksimum. Sesetengah peniaga akan menganggap pengambilan maksimum sepanjang tempoh tertentu sejak penubuhannya.

Walaupun banyak pelabur bimbang dengan pengambilan maksimum portfolio, ada perhatian yang kurang diberikan kepada tempoh pengambilan maksimum. Ramai pelabur percaya bahawa tempoh pengunduran lebih menyakitkan bahawa magnitud.

Oleh kerana pengambilan adalah sebahagian daripada perniagaan dagangan anda, penting untuk membuat rancangan yang akan mengatasi masalah pengeluaran seperti yang berlaku. Anda harus menentukan sama ada aset harus dibubarkan atau dilindung nilai sekiranya sekuriti dalam portfolio anda mengalami kerugian yang berada di luar toleransi yang ditetapkan untuk tempoh individu seperti sebulan, suku tahun atau tahun.

pengertian penarikan dalam forex

Ramai pedagang meletakkan banyak kepentingan pada angka penarikan maksimum. Walaupun matlamat anda adalah untuk menghasilkan pulangan dengan kecenderungan jangka panjang, masalah ketidakstabilan prestasi jangka pendek, terutamanya apabila terdapat keadaan pasaran yang buruk.

Anda harus mengelakkan perdagangan pasangan mata wang korelasi atau aset dengan menggunakan strategi perdagangan yang sama kerana pengambilan potensi anda mungkin lebih besar dari yang anda harapkan jika prestasi sekuriti anda merosot semua pada saat yang sama. Dengan melekat pada pelan pelan, anda lebih cenderung untuk mengurus dan mengecilkan cuaca dan hidup untuk berdagang pada hari yang lain.


Ganjaran berpotensi adalah berkait rapat dengan risiko, yang bermaksud Pelabur biasanya akan menjana pulangan yang didasarkan pada tahap risiko yang mereka sanggup menganggap.

Risiko anda harus menjadi fungsi ganjaran yang anda cuba buat. Sebagai contoh, jika anda ingin menggandakan portfolio anda dalam tempoh setahun, anda mungkin perlu menerima risiko di mana anda mungkin kehilangan hampir separuh portfolio anda. Banyak peniaga baru yang mempunyai kesulitan memahami konsep ini dan sebagai hasilnya, mereka cenderung untuk meletupkan akaun mereka menggunakan leverage yang berlebihan. Anda juga harus mempertimbangkan untuk mengurus pelunasan anda secara bulanan, dan, secara tahunan.


Sebelum berdagang, anda harus mempunyai idea mengenai bagaimana anda akan mengendalikan pengeluaran anda. Anda harus memikirkan bagaimana anda akan mengendalikan risiko anda dalam situasi tertentu. Paling penting, jika anda berdagang aset tidak cair, tentukan sama ada anda boleh menyerap kerugian outsized, jika pasaran bergerak dengan tiba-tiba dengan cara yang buruk terhadap kedudukan anda.

Muat turun versi PDF dicetak ringkas yang meringkaskan perkara utama dalam pelajaran ini .... Klik Disini untuk Muat turun Takrif pengunduran boleh berubah, kerana terdapat beberapa nuansa termasuk menggunakan cakrawala masa tertentu untuk mengukur pengunduran seperti setiap suku tahun atau tahunan. Di samping itu, sesetengah peniaga forex mengukur urus niaga forex berdasarkan ekuiti maksimum mereka dalam portfolio mereka, atau melalui strategi tertentu. Walaupun penting untuk menilai penarikan dalam tempoh tertentu, adalah penting untuk mengetahui apakah ramalan maksimum portfolio portfolio anda.

Anda hanya boleh mengukur pengambilan maksimum sebaik sahaja puncak baru dihasilkan. Rumusan pengunduran maksimum adalah: Terdapat beberapa kalkulator pelarik dalam talian yang boleh membantu menentukan penarikan maksimum anda. Anda secara teori dapat mengira pengunduran maksimum pada pasangan forex ini, apabila pasangan matawang memuncak puncak baru yang segar di Perhitungan puncak hingga ke tahap akan mengira kerugian peratus yang akan anda alami jika anda membeli pasangan mata wang apabila kadar pertukaran memukul tinggi dengan pasangan mata wang ketika melanda rendahnya.

Pengeluaran maksimum biasanya merujuk kepada pengambilan terbesar sejak penubuhannya. Anda juga boleh mengira pengeluaran maksimum setiap tempoh, tetapi banyak kali ini hanya dirujuk sebagai pengeluaran bulanan atau suku tahunan. Terdapat beberapa cara untuk mengukur pengambilan tempoh. Anda boleh mengukur nilai portfolio anda pada awal setiap tempoh tiga bulan dan membandingkannya dengan nilai hari portfolio anda kemudian.

Peniaga biasanya perhatikan ini sebagai peratusan dari akaun dagangan mereka. Pengeluaran biasanya disebut sebagai peratusan antara puncak dan palung berikutnya. Apabila baki bersih akaun anda pengertian penarikan dalam forex daripada baki akaun anda, anda mempunyai apa yang dikenali sebagai pengeluaran. Sekiranya anda menggunakan trend berikutan strategi perdagangan seperti crossoveryou yang bergerak purata harus menjangkakan bahawa strategi akan kehilangan lebih banyak daripada menang, dan, pengertian penarikan dalam forex, bahawa anda akan mengalami pengambilan yang berpanjangan, sehingga pasaran mula memasuki fasa yang sedang berjalan. Walaupun premium mungkin membawa anda melebihi pengambilan maksimum untuk tempoh tersebut, anda akan dapat mengurangkan sebarang kerugian tambahan, tetapi boleh mengambil bahagian dalam kenaikan jika EURUSD bergerak memihak kepada anda. Anda juga harus mempertimbangkan untuk mengurus pelunasan anda secara bulanan, dan, secara tahunan. Contohnya, anda boleh melepaskan risiko anda dan meratakan posisi anda. Sebelum berdagang, pengertian penarikan dalam forex, anda harus mempunyai idea tentang bagaimana anda akan mengendalikan pengeluaran anda.

Terdapat beberapa teknik yang boleh anda lakukan untuk mengurangkan risiko anda jika anda mencapai paras kehilangan stop bulanan anda. Contohnya, anda boleh melepaskan risiko anda dan meratakan posisi anda. Anda juga boleh melindung nilai pendedahan anda dengan pilihan yang membolehkan anda mengurangkan pendedahan anda tetapi tetap berada di kedudukan anda.

pengertian penarikan dalam forex

Pecutan Maksimum Dijelaskan Pengeluaran Maksimum mencerminkan kerugian ekuiti maksimum yang anda alami dalam portfolio anda. Langkah ini boleh menjadi sangat penting bagi anda apabila anda menganalisis portfolio anda sendiri atau menilai pedagang lain untuk menentukan sama ada anda mahu meletakkan dana anda dengan mereka. Pengeluaran maksimum adalah ukuran kejatuhan terbesar dari puncak ekuiti anda ke palung ekuiti anda sepanjang sejarah portfolio.

Anda juga boleh melihat penyimpangan piawai pengunduran anda untuk menentukan sama ada ini berlaku. Undur maksimum merangkumi apa yang dianggap sebagai risiko ekor yang merupakan risiko yang berkaitan dengan peristiwa yang tidak mungkin berlaku. Sebaliknya, dana yang secara umum tidak menentu dan menghasilkan pengurangan maksimum yang besar cenderung mencerminkan risiko ekuiti ini. Pengambilan maksimum bukanlah ukuran risiko yang sempurna kerana ia bergantung pada masa. Semakin lama rekod prestasi seorang pengurus pelaburan semakin berkemungkinan bahawa pengambilan maksimum akan menjadi signifikan.

Banyak pelan dagangan mempunyai potongan bulanan, serta, pengeluaran maksimum tahunan. Persoalan semulajadi yang anda miliki adalah apa yang anda harapkan untuk melakukan jika anda mencapai pengeluaran bulanan anda.

Salah satu faedah menggunakan pengambilan maksimum ialah ia tidak memasukkan mata data tambahan seperti sisihan piawai atau separuh sisihan atau sisihan ke bawah. Calar Calmar Satu metrik ukuran risiko yang berguna yang menggabungkan pengeluaran maksimum adalah nisbah Calmar.

Jika anda menggunakan trend berikutan strategi perdagangan seperti crossover purata bergerak, anda harus mengharapkan strategi itu akan kehilangan lebih banyak daripada menang, dan, anda akan mengalami pengeluaran yang berpanjangan, sehingga pasaran mula memasuki fasa yang sedang berjalan.

Isu ini paling penting apabila anda membandingkan portfolio yang anda sedang menilai ke indeks yang lebih luas. Apabila anda berdagang mata wang, anda boleh menggunakan indeks seperti indeks dolar sebagai asas perbandingan. Pengeluaran maksimum adalah cara yang berguna untuk mengukur senario yang paling buruk yang dijangkakan dalam prestasi portfolio.


Kunci untuk menguruskan pengeluaran adalah untuk mempunyai pelan pengurusan risiko yang membolehkan anda bertahan dalam keadaan pasaran yang buruk. Dengan membuat pelan pelan, anda boleh menentukan bagaimana anda akan mengendalikan risiko anda jika pasaran bergerak terhadap anda semasa acara jenis Black Swan yang tidak dijangka atau semasa coretan kehilangan yang berpanjangan. Anda boleh memulakan proses ini dengan menentukan kerugian maksimum yang anda sanggup menganggap sebelum anda menamatkan strategi dagangan.

Walaupun sesetengah pasangan mata wang lebih cair semasa zon masa tertentu, jurusan dan salib sentiasa menyediakan beberapa bentuk kecairan. Jika anda mempunyai kedudukan dalam pasangan mata wang eksotik yang tidak cair, seperti pasangan mata wang pasaran yang baru muncul, yang sukar untuk dijual, maka anda mungkin perlu mempertimbangkan jenis proksi yang boleh anda gunakan jika kerugian anda melebihi pengeluaran maksimum anda. Sebahagian daripada pelan pelan anda mungkin berdagang sekumpulan mata wang atau produk yang tidak dikecualikan di mana anda mungkin mengalami kerugian maksimum dalam satu keselamatan, tetapi sekuriti lain dalam portfolio anda mengimbangi kerugian tersebut.

Anda juga boleh mengukur puncak ke pengeluaran dalam tempoh sebulan atau suku, yang akan menjadi pengambilan maksimum anda untuk satu tempoh. Pengurangan Purata Semasa Tempoh Apabila anda menilai pengambilan selama tempoh tertentu seperti bulanan atau suku tahunan, anda boleh menggunakan pengiraan purata. Anda kemudiannya boleh membandingkan pengambilan maksimum kepada pengambilan purata untuk menentukan sama ada pengambilan maksimum adalah satu peristiwa atau pengalaman yang biasanya dijangkakan dari strategi perdagangan anda.

Beta boleh menggambarkan risiko sistematik portfolio berbanding dengan pasaran. Beta membantu mengira jangkaan pulangan yang dijangkakan berbanding dengan jangkaan pulangan pasaran keseluruhan. Klik di sini untuk Sertai Durasi Pukulan Maksimum Satu lagi titik data yang digunakan untuk menilai prestasi sejarah portfolio ialah panjang pengundian maksimum. Tempoh pengambilan maksimum adalah masa terpanjang antara puncak.

Terdapat beberapa jenis pengeluaran ekuiti termasuk pengambilan maksimum dan pengeluaran sampingan. Untuk mengenal pasti pengambilan urus niaga maksimum, anda harus terlebih dahulu melihat pemulihan nilai portfolio anda kembali ke puncak sebelumnya, yang akan membolehkan anda mengukur pengeluaran ekuiti portfolio anda.

Salah satu cara untuk mengelakkan ini adalah untuk menjalankan analisis korelasi pada pasangan mata wang yang anda ingin berdagang dalam portfolio anda untuk melihat sama ada ia sangat berkorelasi. Klik Disini untuk Muat turun Ringkasan Anda perlu memahami bahawa pengambilan adalah sebahagian daripada perdagangan.


Perangkap Perdagangan Satu perangkap dagangan yang pedagang-pedagang orang baru biasanya terlibat, adalah berdagang dengan pasangan mata wang yang berkaitan dengan strategi perdagangan yang sama. Ini boleh membawa kepada pulangan yang sangat berkorelasi kepada satu sama lain, dan sementara keuntungan boleh menjadi luar biasa, ketika pasaran berbalik melawan anda, semua posisi anda dapat kehilangan uang pada saat yang sama. Ini adalah senario yang anda ingin elakkan.

Pedagang yang berpengalaman tahu bahawa jumlah yang diperlukan untuk mendapatkan kerugian akan meningkat secara dramatik dan tidak seimbang kerana kerugian meningkat. Ini biasanya dirujuk sebagai Leverage Asimetri. Dengan menguruskan risiko penurunan risiko anda, anda boleh lebih selamat kesan buruk ke akaun dagangan anda. Pengeluaran dalam portfolio anda biasanya akan dikaitkan dengan tahap pendedahan risiko strategi perdagangan anda.

Sekiranya strategi anda bersistematik, anda boleh membina undur masa depan mengenai pengeluaran maksimum sejarah. Sekiranya anda seorang peniaga nilai relatif, yang mencari pasangan mata wang untuk melantun semula selepas mencelupkan besar, maka anda harus mempunyai idea tentang seberapa jauh anda akan membiarkan perdagangan anda bergerak melawan anda sebelum anda memotong kedudukan anda.

Nisbah ini dikira dengan membahagikan kadar pertumbuhan tahunan portfolio mengikut pengambilan maksimum dalam tempoh yang sama. Untuk membandingkan dua portfolio menggunakan nisbah Calmar, anda perlu membandingkannya dalam tempoh yang sama. Leverage Asimetri Pengeluaran dalam portfolio anda mewakili risiko yang ketara kepada pelabur dan pulih daripada kerugian yang tajam mungkin sukar.

Walaupun premium mungkin membawa anda melebihi pengambilan maksimum untuk tempoh tersebut, anda akan dapat mengurangkan sebarang kerugian tambahan, tetapi boleh mengambil bahagian dalam kenaikan jika EURUSD bergerak memihak kepada anda. Ingatlah, pilihan meletakkan adalah hak tetapi bukan kewajipan untuk menjual keselamatan pada harga tertentu pada atau sebelum tarikh tertentu. Salah satu manfaat perdagangan pasaran forex adalah bahawa kebanyakan pasangan matawang adalah cair dan sebagai pedagang anda boleh keluar dari posisi dengan sedikit tergelincir pada setiap titik dalam waktu.

Anda harus menjangkakan bahawa portfolio anda akan mempunyai pelunasan yang konsisten dengan strategi perdagangan dan pengurusan risiko anda. Pengeluaran maksimum adalah statistik yang sangat penting yang menggambarkan puncak ke peratusan kerugian lembah yang dikaitkan dengan strategi perdagangan anda.